木6 数理ファイナンス (中里大輔先生) CEV モデル (続編)。先週の続きで CEV モデルの１階偏微分方程式が導出される。ファイナンスにおいて１階の偏微分方程式で表現されるものは珍しいとのこと。１階偏微分方程式は時間 t, 積率助変数 ξ, キューミュラント…