ＩＳ将棋・東大将棋・棚瀬将棋の開発者であり、コンピュータ将棋選手権 の準優勝者である 棚瀬寧 氏は、私の大学学部学科の同期である。在学中に彼からＩＳ将棋の開発に誘われたが、当時、別プロジェクトに参加していたことと、将棋が強くないことを理由に断…

木6 数理ファイナンス (中里大輔先生) 金利期間構造モデル。各モデルの特徴を解説したのち、Affine-Gaussian Model を導くために、線形常微分方程式の解法、Product Integration、数値解析の手法を解説する。今回は経済学的インプリケーションはなく、解析学…

木6 数理ファイナンス (中里大輔先生) 先渡確率測度と瞬間先渡金利。先渡確率測度での考察により、商品と金利のリスクファクターの関連性、および、先物と先渡が同価格になる必要十分条件が示される。得られるインプリケーションは今回も大きい。微積分の式…

Board of Accountancy, State of Delaware のデータベースを確認したところ、5/21 に開催された定例ミーティングで USCPA のライセンスが承認されたようだ。登録番号は 0002424。試験勉強を始めた頃はもちろん、合格した頃でさえ、自分がライセンス取得する…

木6 数理ファイナンス (中里大輔先生) 先渡とフォワードレート。フォワードレートから HJM (Heath-Jarrow-Morton) モデルへ展開。HJM モデルの記念講演で Jarrow をからかい青ざめさせたという先生のエピソードの披露とともに授業終了。仕事で頭脳を酷使した…

木6 数理ファイナンス (中里大輔先生) 先物と先渡の理論。先物と先渡の微分方程式を連立させて先渡のリスクプレミアムを導出する。インプリケーションとしてブラウン運動の制約も導かれる。ナブラ演算子など微積分を多用するのは高校３年のときの独学以来だ…

木6 数理ファイナンス (中里大輔先生) Girsanov の定理の簡易証明、先物と先渡 (の導入部分)。先物と先渡しは区別がつかないほど似た価格になるが、理論的にはまったく異なる。表面からは見えない理論世界を覗く感覚は、Ｍ理論 *1 を紐解く様に似ているか。…