今週の授業について (04/19 〜 04/25)

木6 数理ファイナンス (中里大輔先生)

Black-Scholes 式の一般化、Girsanov の定理の簡易証明など。Girsanov の定理の目的である測度変換はリスク中立変換に限らず、実務でも利用範囲が広く応用が利く。

講義のレベルは相変わらず高いが、受講生が発する的を外したトンチンカンな質問を聞いていると、今のところ落ちこぼれてはいないと安堵する。

木7 リアルオプション (川口有一郎先生/長谷川専先生/山口浩先生)

リアルオプションの分類。延期・中止・転換・再開オプションにより、成田新幹線が京葉線 (東京駅地下ホーム)・成田空港駅 (ＪＲ線・京成線)・北総鉄道成田新高速鉄道に転換された事例を紹介。