木6 数理ファイナンス (中里大輔先生)
金利期間構造モデル。
各モデルの特徴を解説したのち、Affine-Gaussian Model を導くために、線形常微分方程式の解法、Product Integration、数値解析の手法を解説する。今回は経済学的インプリケーションはなく、解析学のツール紹介に終わる。
解析学は高校時代に独学で追究したが、それ以降ほとんど進めなかったので、体系的な復習として知的好奇心をくすぐられる。数値解析のテクニックにも触れられ、解析学という非常にアカデミックな分野でありながら、応用にも役立つ有益な講義内容である。
木7 リアルオプション (川口有一郎先生/長谷川専先生/山口浩先生)
演習。
そろそろ復習しようと思っていたら、長谷川先生の講義は今日で終わり ...
