木6 数理ファイナンス (中里大輔先生)
先物と先渡の理論。
先物と先渡の微分方程式を連立させて先渡のリスクプレミアムを導出する。インプリケーションとしてブラウン運動の制約も導かれる。
ナブラ演算子など微積分を多用するのは高校３年のときの独学以来だが ... 意外と難しくはない、というよりむしろこの演算を美しく感じてしまう。課題出題の頻度と範囲が何かおかしいと思っていたら、やはり今回は通常よりも進度が速いそうだ。
木7 リアルオプション (川口有一郎先生/長谷川専先生/山口浩先生)
これまでの復習とモンテカルロ・シミュレーション。
業務でも学習でもモンテカルロ・シミュレーション ...
